PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUS.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAUS.L с ESPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - XAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAUS.L returned 6.41%/yr vs 6.05%/yr for ESPS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности XAUS.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUS.L показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ESPS.L с доходностью 6.57%.

XAUS.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.13%
6 месяцев
9.60%
1 год
16.15%
3 года*
9.59%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.17%

ESPS.L

1 день
-0.78%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.12%
1 год
14.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUS.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.13%9.45%3.36%5.67%3.27%8.99%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.57%10.52%7.35%2.26%1.34%5.87%

Correlation

The correlation between XAUS.L and ESPS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.49

Over the past year, XAUS.L and ESPS.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XAUS.L и ESPS.L

Секторы
XAUS.L
ESPS.L

Финансовые услуги

34.8%
50.7%

Сырьевые материалы

24.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.8%

Промышленность

6.3%
7.2%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
4.0%

Энергетика

5.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Технологии

2.5%
1.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

XAUS.L
34.8%
ESPS.L
50.7%

Сырьевые материалы

XAUS.L
24.7%
ESPS.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

XAUS.L
6.7%
ESPS.L
6.8%

Промышленность

XAUS.L
6.3%
ESPS.L
7.2%

Недвижимость

XAUS.L
5.8%
ESPS.L
7.8%

Здравоохранение

XAUS.L
5.5%
ESPS.L
4.0%

Энергетика

XAUS.L
5.0%
ESPS.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XAUS.L
3.7%
ESPS.L
2.6%

Потребительский защитный сектор

XAUS.L
3.6%
ESPS.L
2.6%

Технологии

XAUS.L
2.5%
ESPS.L
1.4%

Коммунальные услуги

XAUS.L
1.5%
ESPS.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с ^GSPCXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с VOOXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CSKR.L

Доходность на риск

XAUS.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUS.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUS.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.34

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.98

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

5.53

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUS.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUS.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPS.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUS.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUS.LESPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XAUS.L и ESPS.L

Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAUS.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-17.76%

-33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.52%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-17.76%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-17.76%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.04%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.55%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.63%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUS.L и ESPS.L

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAUS.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.56%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.36%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.84%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.86%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

18.86%

+1.59%

Сравнение комиссий XAUS.L и ESPS.L

XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESPS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUS.L и ESPS.L

Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.54%2.67%3.22%3.83%5.17%2.15%4.85%3.73%3.53%3.49%3.73%

Часто задаваемые вопросы

XAUS.L and ESPS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.

XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for XAUS.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор