PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с XZBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с XZBU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE).

XAT1.DE и XZBU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. XZBU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и XZBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и XZBU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%4.29%
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.82%-3.98%6.63%5.34%-13.42%6.21%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XZBU.DE с доходностью 0.82%.

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

XZBU.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.05%
1 год
-2.73%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с XZBU.DE:
XZBU.DE с SPYXZBU.DE с GLDXZBU.DE с JRUB.DEXZBU.DE с XDWH.DEXZBU.DE с XNAS.DEXZBU.DE с VUSC.DEXZBU.DE с FRNU.DE

Сравнение комиссий XAT1.DE и XZBU.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XZBU.DE в 0.16%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XAT1.DE vs. XZBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XZBU.DE
Ранг доходности на риск XZBU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZBU.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZBU.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZBU.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c XZBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEXZBU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.30

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.33

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.27

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

-0.64

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. XZBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XZBU.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и XZBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEXZBU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.30

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и XZBU.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и XZBU.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как XZBU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
XZBU.DE
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и XZBU.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки XZBU.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и XZBU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEXZBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-17.79%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-8.61%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-17.79%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.46%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.99%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.37%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и XZBU.DE

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEXZBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.93%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

4.41%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

9.09%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.19%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

9.05%

+1.25%