PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с XDCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с XDCC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE).

XAT1.DE и XDCC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. XDCC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и XDCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и XDCC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%4.29%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		1.23%-4.13%7.24%5.94%-12.83%31.26%-5.01%
Разные валюты инструментов

XAT1.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у XDCC.DE с доходностью 1.23%.

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

XDCC.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
-2.10%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с XDCC.DE:
XDCC.DE с UEF7.DEXDCC.DE с FRNU.DEXDCC.DE с VAGY.DEXDCC.DE с SYBF.DEXDCC.DE с VUSC.DEXDCC.DE с XYLD.DEXDCC.DE с VUCP.DE

Сравнение комиссий XAT1.DE и XDCC.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDCC.DE в 0.12%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XAT1.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XDCC.DE
Ранг доходности на риск XDCC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDCC.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDCC.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDCC.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDCC.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDCC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEXDCC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.23

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.24

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.20

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

-0.48

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. XDCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа XDCC.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и XDCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEXDCC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.23

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и XDCC.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и XDCC.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
XDCC.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и XDCC.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и XDCC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEXDCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-25.01%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-4.74%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-25.01%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-9.56%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.26%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и XDCC.DE

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEXDCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

5.01%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

9.12%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

9.54%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

13.50%

-3.20%