Сравнение XAT1.DE с D500.DE
XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - XAT1.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAT1.DE returned 0.67%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XAT1.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
XAT1.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 0.23% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.93% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -5.58% |
Correlation
The correlation between XAT1.DE and D500.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
D500.DE
Сравнение XAT1.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.60 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 12.88 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.24 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и D500.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAT1.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -33.57% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.14% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -23.29% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -23.29% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.31% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.25% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.00% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и D500.DE
Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 1.69%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.66% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 7.54% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 11.59% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.17% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 16.08% | -5.83% |
Сравнение комиссий XAT1.DE и D500.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и D500.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности D500.DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 5.94% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAT1.DE and D500.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.
XAT1.DE is categorized as Corporate Bonds, while D500.DE is S&P 500. XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for XAT1.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAT1.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор