Сравнение XAMB.DE с WHCS.AS
XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and WHCS.AS (iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - XAMB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB, while WHCS.AS is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 4.69%/yr for WHCS.AS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for WHCS.AS.
Доходность
Сравнение доходности XAMB.DE и WHCS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAMB.DE торгуется в EUR, в то время как WHCS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у WHCS.AS с доходностью -1.99%.
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
WHCS.AS
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAMB.DE и WHCS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 7.22% |
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | -1.99% | 2.08% | 1.08% | 0.44% | 2.58% | 29.69% | 3.78% | 10.91% |
Correlation
The correlation between XAMB.DE and WHCS.AS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between XAMB.DE and WHCS.AS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAMB.DE vs. WHCS.AS — Ранг доходности на риск
XAMB.DE
WHCS.AS
Сравнение XAMB.DE c WHCS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAMB.DE | WHCS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.69 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 1.60 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAMB.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.51 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XAMB.DE и WHCS.AS
Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки WHCS.AS в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и WHCS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAMB.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -25.69% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -10.69% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -22.29% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -22.29% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.51% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.76% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.63% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAMB.DE и WHCS.AS
Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc (WHCS.AS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAMB.DE | WHCS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.07% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.30% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 14.52% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.07% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.22% | +0.18% |
Сравнение комиссий XAMB.DE и WHCS.AS
XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WHCS.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAMB.DE и WHCS.AS
XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHCS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHCS.AS iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD Inc | 1.08% | 1.05% | 1.04% | 1.15% | 1.08% | 1.08% | 1.20% | 0.10% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAMB.DE and WHCS.AS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for WHCS.AS.
XAMB.DE is categorized as Global Equities, while WHCS.AS is Health & Biotech Equities. XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while WHCS.AS tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 1.00% for WHCS.AS.
Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и WHCS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор