PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAMB.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAMB.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAMB.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

XAMB.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.19%
1 год
20.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAMB.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		13.11%2.25%15.42%20.65%-17.81%36.43%7.63%3.82%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between XAMB.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between XAMB.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DEAMEC.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

XAMB.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAMB.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAMB.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.65

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.65

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.09

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

16.11

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAMB.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAMB.DE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AMEC.DE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAMB.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAMB.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XAMB.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAMB.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-35.49%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.02%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-24.98%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-27.33%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.50%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.86%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XAMB.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) составляет 3.89%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAMB.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.73%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

13.09%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.36%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.51%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.22%

-2.82%

Сравнение комиссий XAMB.DE и AMEC.DE

XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAMB.DE и AMEC.DE

Ни XAMB.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAMB.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор