PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIN.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIN.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAIN.DE (Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XAIN.DE is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAIN.DE returned -4.71%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XAIN.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIN.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XAIN.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIN.DE показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции XAIN.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -4.71% против 0.73% соответственно.

XAIN.DE

1 день
3.12%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
-33.58%
С начала года
-31.76%
1 год
-32.16%
3 года*
-19.12%
5 лет*
-6.01%
10 лет*
-4.71%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIN.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAIN.DE
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		-31.76%-13.48%-8.83%1.94%9.89%9.49%-17.12%11.55%-6.61%8.84%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XAIN.DE and XEON.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XAIN.DE:
XAIN.DE с XNAS.DEXAIN.DE с XDWT.DEXAIN.DE с XAIX.DEXAIN.DE с ZPRA.DEXAIN.DE с IQQT.DEXAIN.DE с IQQX.DEXAIN.DE с XNGI.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XAIN.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIN.DE
Ранг доходности на риск XAIN.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIN.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIN.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIN.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIN.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIN.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIN.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XAIN.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIN.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
9.12

-10.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
22.03

-23.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

4.49

-3.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

69.27

-69.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

324.04

-325.62

XAIN.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIN.DE на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIN.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIN.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XAIN.DE за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIN.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIN.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-3.71%

-56.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.99%

-0.03%

-46.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-0.08%

-59.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.68%

-0.64%

-60.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.68%

-3.20%

-57.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.17%

-0.00%

-52.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-0.88%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

0.01%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIN.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XAIN.DE) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XAIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIN.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

0.04%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

0.14%

+24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

0.22%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

0.25%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

0.39%

+24.02%

Сравнение комиссий XAIN.DE и XEON.DE

XAIN.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIN.DE и XEON.DE

Ни XAIN.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIN.DE and XEON.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for XAIN.DE.

XAIN.DE is categorized as Indonesia Equities, while XEON.DE is Money Market. XAIN.DE tracks MSCI Indonesia, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.65% for XAIN.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIN.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор