PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XAID.L is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 17.71%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAID.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.60%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.60%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.49%
3 года*
28.03%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-35.60%17.88%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.61%20.14%26.48%55.63%-33.41%24.52%

Correlation

The correlation between XAID.L and XNAQ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between XAID.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XAID.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.62

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.60

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.65

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

13.39

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.62

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.85

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-35.12%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.05%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-23.11%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-35.12%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.77%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-8.65%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.01%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и XNAQ.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.38%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

11.26%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

15.37%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

20.38%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

20.43%

+3.76%

Сравнение комиссий XAID.L и XNAQ.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и XNAQ.L

Ни XAID.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and XNAQ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор