Сравнение XAID.L с KROG.L
XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while KROG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAID.L returned 39.93%/yr vs 0.54%/yr for KROG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.
Доходность
Сравнение доходности XAID.L и KROG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAID.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у KROG.L с доходностью 15.27%.
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 63.88%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAID.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.37% | 29.99% | 27.58% | 67.18% | -26.89% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 15.27% | 7.94% | -8.44% | -23.03% | -23.72% |
Correlation
The correlation between XAID.L and KROG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XAID.L and KROG.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAID.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
XAID.L
KROG.L
Сравнение XAID.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAID.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.06 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 2.34 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAID.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.71 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.42 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок XAID.L и KROG.L
Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и KROG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAID.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -53.14% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.76% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -29.25% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -37.48% | +34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -37.00% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.91% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAID.L и KROG.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAID.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.11% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 12.61% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 16.06% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.20% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.20% | +2.99% |
Сравнение комиссий XAID.L и KROG.L
XAID.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KROG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAID.L и KROG.L
Ни XAID.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAID.L and KROG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAID.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAID.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KROG.L.
XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while KROG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.50% for KROG.L.
Подберите оптимальное распределение для XAID.L и KROG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор