Сравнение XAID.L с ESIT.L
XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and ESIT.L (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while ESIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 13.95%/yr for ESIT.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ESIT.L.
Доходность
Сравнение доходности XAID.L и ESIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAID.L торгуется в USD, в то время как ESIT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно ниже, чем у ESIT.L с доходностью 51.00%.
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 63.88%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
ESIT.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 19.70%
- С начала года
- 51.00%
- 6 месяцев
- 49.52%
- 1 год
- 64.37%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAID.L и ESIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.37% | 29.99% | 27.58% | 67.18% | -35.60% | 25.35% | 12.28% |
ESIT.L iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | 51.01% | 23.49% | 1.06% | 39.24% | -32.51% | 26.10% | 11.23% |
Correlation
The correlation between XAID.L and ESIT.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between XAID.L and ESIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAID.L vs. ESIT.L — Ранг доходности на риск
XAID.L
ESIT.L
Сравнение XAID.L c ESIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAID.L | ESIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.29 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 11.83 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAID.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.47 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XAID.L и ESIT.L
Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки ESIT.L в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и ESIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAID.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -48.44% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -14.93% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -25.89% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | -48.44% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.48% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -14.48% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.43% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAID.L и ESIT.L
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) составляет 8.93%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF (ESIT.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAID.L | ESIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.81% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 21.09% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 25.96% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 27.73% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 27.23% | -3.04% |
Сравнение комиссий XAID.L и ESIT.L
XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESIT.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAID.L и ESIT.L
Ни XAID.L, ни ESIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAID.L and ESIT.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIT.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIT.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.
XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while ESIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.18% for ESIT.L.
Подберите оптимальное распределение для XAID.L и ESIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор