PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 14.40%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%4.28%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%10.29%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and UEQU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.89

The correlation between XAAG.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

XAAG.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.60

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.40

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

6.29

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

15.25

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-30.56%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.50%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.66%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-22.44%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.21%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-8.92%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.69%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и UEQU.DE

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.91%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

13.03%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

15.73%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

16.83%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.41%

+1.99%

Сравнение комиссий XAAG.DE и UEQU.DE

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и UEQU.DE

Ни XAAG.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XAAG.DE and UEQU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XAAG.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAAG.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор