Сравнение X7PP.L с XWFS.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, X7PP.L returned 42.86%/yr vs 21.05%/yr for XWFS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XWFS.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и XWFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью 0.60%.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PP.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 13.91% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and XWFS.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between X7PP.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
XWFS.L
Сравнение X7PP.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.62 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.18 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и XWFS.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -16.47% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -9.64% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -16.47% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.92% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -4.11% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.01% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и XWFS.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.40% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 9.82% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 12.57% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 16.04% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 16.04% | +8.59% |
Сравнение комиссий X7PP.L и XWFS.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и XWFS.L
Ни X7PP.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and XWFS.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.25% for XWFS.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор