Сравнение X7PP.L с SGLP.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции X7PP.L имеют среднегодовую доходность 14.91%, а акции SGLP.L немного отстают с 14.26%.
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -25.45% | 15.44% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and SGLP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | -0.12 |
The correlation between X7PP.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.12 (10 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
SGLP.L
Сравнение X7PP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.88 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.06 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.46 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и SGLP.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -38.83% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -17.89% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -17.89% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -17.89% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -22.34% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -15.97% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.37% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 6.65% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и SGLP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.10% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 19.90% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 23.02% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 16.11% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 15.72% | +8.91% |
Сравнение комиссий X7PP.L и SGLP.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и SGLP.L
Ни X7PP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and SGLP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while SGLP.L is Precious Metals. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор