Сравнение X7PP.L с SGLN.L
X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 16.26%/yr vs 13.01%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции X7PP.L превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 13.01% соответственно.
X7PP.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 16.26%
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам X7PP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 7.48% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | -18.50% | 8.33% | -26.15% | 16.53% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between X7PP.L and SGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | -0.12 |
The correlation between X7PP.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
SGLN.L
Сравнение X7PP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.13 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 3.51 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и SGLN.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -53.23% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -22.87% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -22.87% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -22.87% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -22.87% | -33.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.64% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -24.70% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 7.37% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и SGLN.L
Текущая волатильность для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) составляет 6.12%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.68% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 20.78% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 23.82% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 21.84% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.84% | +5.73% |
Сравнение комиссий X7PP.L и SGLN.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и SGLN.L
Ни X7PP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
X7PP.L and SGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.
X7PP.L is categorized as Financials Equities, while SGLN.L is Gold. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор