Сравнение X710.DE с EXHB.DE
X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 10 years, X710.DE returned -0.16%/yr vs -0.27%/yr for EXHB.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. X710.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X710.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X710.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции X710.DE превзошли акции EXHB.DE по среднегодовой доходности: -0.16% против -0.27% соответственно.
X710.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.16%
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам X710.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.09% | 1.72% | 0.93% | 8.80% | -19.69% | -3.23% | 4.20% | 6.78% | 1.03% | 0.95% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
Correlation
The correlation between X710.DE and EXHB.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, X710.DE and EXHB.DE have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X710.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
X710.DE
EXHB.DE
Сравнение X710.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X710.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.36 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X710.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок X710.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка X710.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X710.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X710.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -10.06% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.17% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -1.17% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -6.45% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -10.06% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -2.91% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.72% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.40% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности X710.DE и EXHB.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что X710.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X710.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.49% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 1.12% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 1.25% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 1.72% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.44% | +4.95% |
Сравнение комиссий X710.DE и EXHB.DE
X710.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X710.DE и EXHB.DE
X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
X710.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X710.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X710.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X710.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for X710.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X710.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор