Сравнение X1GD.DE с SYBV.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 0.10%/yr for SYBV.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SYBV.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и SYBV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SYBV.DE с доходностью -0.78%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.68%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -2.07%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и SYBV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.78% | -3.55% | -0.53% | 9.88% | -32.00% | -3.27% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and SYBV.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between X1GD.DE and SYBV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. SYBV.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
SYBV.DE
Сравнение X1GD.DE c SYBV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | SYBV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.19 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.39 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и SYBV.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки SYBV.DE в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и SYBV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | SYBV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -40.94% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -5.56% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -10.05% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -34.24% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -16.95% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.64% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и SYBV.DE
Текущая волатильность для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) составляет 1.24%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | SYBV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.14% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 6.36% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 8.01% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 12.29% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.42% | -3.81% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и SYBV.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SYBV.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и SYBV.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SYBV.DE в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBV.DE State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 3.41% | 3.31% | 2.82% | 2.01% | 0.89% | 0.51% | 0.76% | 1.23% | 1.34% | 1.47% | 0.59% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, X1GD.DE and SYBV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SYBV.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.15% for SYBV.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и SYBV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор