Сравнение X1GD.DE с SECD.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while SECD.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 1.53%/yr for SECD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for SECD.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и SECD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SECD.DE с доходностью -1.81%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и SECD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | -1.81% | 0.66% | 1.63% | 7.05% | -18.20% | -1.81% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and SECD.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between X1GD.DE and SECD.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. SECD.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
SECD.DE
Сравнение X1GD.DE c SECD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | SECD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.34 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.79 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и SECD.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, примерно равная максимальной просадке SECD.DE в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и SECD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -22.08% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.85% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -3.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -15.32% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -12.79% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.69% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и SECD.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | SECD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.00% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 4.05% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.95% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.52% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.21% | +0.40% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и SECD.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SECD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и SECD.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SECD.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 1.39% | 2.59% | 2.30% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and SECD.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.09% for SECD.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и SECD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор