Сравнение X03F.DE с XDWD.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - X03F.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03F.DE returned -0.56%/yr vs 12.45%/yr for XDWD.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции X03F.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против 12.45% соответственно.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
XDWD.DE
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам X03F.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 0.83% | -0.13% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.79% | 7.85% | 25.98% | 20.19% | -13.68% | 32.75% | 5.47% | 31.26% | -4.94% | 7.84% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and XDWD.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.03 |
Over the past year, X03F.DE and XDWD.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
XDWD.DE
Сравнение X03F.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.44 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 13.76 | -13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -33.55% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -6.34% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -21.64% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -21.64% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -33.55% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -1.18% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -4.50% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.59% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и XDWD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) составляет 1.16%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.71% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 7.98% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 11.25% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 14.14% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 15.08% | -9.82% |
Сравнение комиссий X03F.DE и XDWD.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.
X03F.DE is categorized as European Government Bonds, while XDWD.DE is Global Equities. X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор