PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение X03F.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности X03F.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью -0.30%.


X03F.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.38%
1 год
0.10%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.56%

PR1R.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.82%
С начала года
-0.30%
1 год
0.12%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03F.DE и PR1R.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
-0.38%0.74%1.51%6.93%-18.40%-3.32%4.70%5.98%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
-0.30%0.64%1.46%6.93%-18.28%-3.24%4.71%6.24%

Correlation

The correlation between X03F.DE and PR1R.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.97

The correlation between X03F.DE and PR1R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

X03F.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

X03F.DE
Ранг доходности на риск X03F.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03F.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


X03F.DEPR1R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.03

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

0.08

-0.01

X03F.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03F.DE на текущий момент составляет 0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1R.DE равному 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03F.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X03F.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке PR1R.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и PR1R.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


X03F.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-22.31%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.36%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-4.09%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-21.44%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-14.28%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-10.31%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.41%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности X03F.DE и PR1R.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеют волатильность 1.16% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


X03F.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

3.76%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.42%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.36%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.90%

-0.64%

Сравнение комиссий X03F.DE и PR1R.DE

X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов X03F.DE и PR1R.DE

Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PR1R.DE в 2.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)
2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
2.31%2.20%2.01%1.84%3.07%1.88%0.30%0.34%0.61%0.83%1.12%0.48%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, X03F.DE and PR1R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for X03F.DE.

X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.05% for PR1R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и PR1R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор