Сравнение X03F.DE с JE13.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - X03F.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, X03F.DE returned -2.62%/yr vs 0.64%/yr for JE13.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.14%.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
JE13.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X03F.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 0.74% | 1.51% | 6.93% | -18.40% | -3.32% | 4.70% | 6.75% | 1.53% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.14% | 2.30% | 2.98% | 3.43% | -4.96% | -0.82% | -0.05% | 0.24% | -0.04% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and JE13.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between X03F.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
JE13.DE
Сравнение X03F.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.52 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 1.60 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и JE13.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -6.90% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.29% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -1.29% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -6.01% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -0.46% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -1.74% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.42% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и JE13.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 1.26% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.38% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 1.73% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.52% | +3.74% |
Сравнение комиссий X03F.DE и JE13.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and JE13.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for JE13.DE.
X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.10% for JE13.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор