PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03C.DE с VGEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X03C.DE с VGEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X03C.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - X03C.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, X03C.DE returned -0.28%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. X03C.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности X03C.DE и VGEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03C.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.

X03C.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
0.21%

VGEB.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.31%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03C.DE и VGEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		-0.14%2.45%2.38%5.56%-10.15%-1.30%1.36%2.65%0.06%-0.44%
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.13%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%

Correlation

The correlation between X03C.DE and VGEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between X03C.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с X03C.DE:
X03C.DE с CB3G.DEX03C.DE с IBCM.DEX03C.DE с DBXP.DEX03C.DE с EXHB.DEX03C.DE с XDWD.DEX03C.DE с XSX6.DEX03C.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE

Доходность на риск

X03C.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03C.DE
Ранг доходности на риск X03C.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03C.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03C.DEVGEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.02

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.00

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.03

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.06

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03C.DE vs. VGEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03C.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VGEB.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03C.DE и VGEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03C.DEVGEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.03

+0.46

Просадки

Сравнение просадок X03C.DE и VGEB.DE

Максимальная просадка X03C.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03C.DE и VGEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X03C.DEVGEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-22.15%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.43%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.05%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-21.25%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-13.65%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-8.83%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности X03C.DE и VGEB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что X03C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X03C.DEVGEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.63%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

3.47%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

4.16%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

6.32%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

5.52%

-2.43%

Сравнение комиссий X03C.DE и VGEB.DE

X03C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03C.DE и VGEB.DE

Дивидендная доходность X03C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%0.00%0.00%
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		2.22%1.86%1.05%0.47%0.51%0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.62%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, X03C.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for X03C.DE.

X03C.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for X03C.DE and 0.07% for VGEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03C.DE и VGEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор