PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03C.DE с DE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X03C.DE с DE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X03C.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - X03C.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03C.DE returned 0.21%/yr vs -1.18%/yr for DE5A.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03C.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности X03C.DE и DE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03C.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции X03C.DE превзошли акции DE5A.DE по среднегодовой доходности: 0.21% против -1.18% соответственно.

X03C.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
0.21%

DE5A.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.43%
3 года*
1.24%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03C.DE и DE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		-0.14%2.45%2.38%5.56%-10.15%-1.30%1.36%2.65%0.06%-0.24%
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.27%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%

Correlation

The correlation between X03C.DE and DE5A.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г.

0.69

Over the past year, X03C.DE and DE5A.DE have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с X03C.DE:
X03C.DE с CB3G.DEX03C.DE с IBCM.DEX03C.DE с DBXP.DEX03C.DE с EXHB.DEX03C.DE с XDWD.DEX03C.DE с XSX6.DEX03C.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с XY4P.DEDE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с LYXD.DEDE5A.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

X03C.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03C.DE
Ранг доходности на риск X03C.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03C.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03C.DEDE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.25

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.26

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.58

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03C.DE vs. DE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03C.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа DE5A.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03C.DE и DE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03C.DEDE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок X03C.DE и DE5A.DE

Максимальная просадка X03C.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03C.DE и DE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X03C.DEDE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-24.92%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.13%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.45%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-22.78%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.23%

-24.92%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-19.43%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.30%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.42%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности X03C.DE и DE5A.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) составляет 1.01%, в то время как у Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что X03C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X03C.DEDE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.71%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

3.44%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

4.19%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

6.45%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

5.37%

-2.28%

Сравнение комиссий X03C.DE и DE5A.DE

X03C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03C.DE и DE5A.DE

Дивидендная доходность X03C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		2.22%1.86%1.05%0.47%0.51%0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.62%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, X03C.DE and DE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for X03C.DE.

X03C.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for X03C.DE and 0.14% for DE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03C.DE и DE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор