PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03C.DE с D5BC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X03C.DE с D5BC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X03C.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - X03C.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03C.DE returned 0.21%/yr vs -0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности X03C.DE и D5BC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03C.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции X03C.DE превзошли акции D5BC.DE по среднегодовой доходности: 0.21% против -0.22% соответственно.

X03C.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
0.21%

D5BC.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.64%
3 года*
2.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03C.DE и D5BC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		-0.14%2.45%2.38%5.56%-10.15%-1.30%1.36%2.65%0.06%-0.24%
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.01%1.69%2.24%2.60%-4.78%-0.95%-0.76%-0.89%-0.01%-1.07%

Correlation

The correlation between X03C.DE and D5BC.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г.

0.60

Over the past year, X03C.DE and D5BC.DE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с X03C.DE:
X03C.DE с CB3G.DEX03C.DE с IBCM.DEX03C.DE с DBXP.DEX03C.DE с EXHB.DEX03C.DE с XDWD.DEX03C.DE с XSX6.DEX03C.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с D5BC.DE:
D5BC.DE с EGV3.DED5BC.DE с JE13.DED5BC.DE с IBCN.DED5BC.DE с MTDD.DED5BC.DE с SYBB.DED5BC.DE с LYQ2.DED5BC.DE с XYP1.DE

Доходность на риск

X03C.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03C.DE
Ранг доходности на риск X03C.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
D5BC.DE
Ранг доходности на риск D5BC.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BC.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03C.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03C.DED5BC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.45

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.66

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.46

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

1.39

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03C.DE vs. D5BC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03C.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа D5BC.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03C.DE и D5BC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03C.DED5BC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок X03C.DE и D5BC.DE

Максимальная просадка X03C.DE за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03C.DE и D5BC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X03C.DED5BC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-9.22%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.08%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-1.08%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-6.12%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.23%

-9.22%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.33%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.32%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.36%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности X03C.DE и D5BC.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что X03C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X03C.DED5BC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.42%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.01%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

1.11%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

1.57%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.21%

+1.88%

Сравнение комиссий X03C.DE и D5BC.DE

И X03C.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03C.DE и D5BC.DE

Дивидендная доходность X03C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BC.DE
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.26%1.05%0.35%0.62%1.27%0.76%0.00%0.00%0.47%0.00%0.46%0.54%
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		2.22%1.86%1.05%0.47%0.51%0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.62%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, X03C.DE and D5BC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03C.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

X03C.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03C.DE и D5BC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор