PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X014.DE с ZPRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X014.DE с ZPRA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

X014.DE (Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - X014.DE tracks the MSCI Pacific ESG Broad CTB Select while ZPRA.DE tracks the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, X014.DE returned 8.45%/yr vs 6.59%/yr for ZPRA.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. X014.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for ZPRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности X014.DE и ZPRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X014.DE показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у ZPRA.DE с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции X014.DE превзошли акции ZPRA.DE по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.59% соответственно.

X014.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.13%
С начала года
17.09%
6 месяцев
17.23%
1 год
30.14%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.45%

ZPRA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.07%
1 год
11.99%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X014.DE и ZPRA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		17.09%9.40%11.53%8.83%-8.81%10.80%2.05%21.84%-8.83%9.35%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.21%9.81%11.25%11.52%-10.65%11.36%-9.52%24.51%-4.63%13.94%

Correlation

The correlation between X014.DE and ZPRA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.80

Over the past year, the correlation between X014.DE and ZPRA.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с X014.DE:
X014.DE с LSMC.DEX014.DE с ESGP.DEX014.DE с LGQK.DEX014.DE с DBX8.DEX014.DE с IQQK.DEX014.DE с EUNJ.DEX014.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с ZPRA.DE:
ZPRA.DE с ISPA.DEZPRA.DE с QQQZPRA.DE с VOOZPRA.DE с LGGA.DEZPRA.DE с ESGP.DEZPRA.DE с SCHDZPRA.DE с FLXI.DE

Доходность на риск

X014.DE vs. ZPRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X014.DE
Ранг доходности на риск X014.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X014.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X014.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X014.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X014.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X014.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZPRA.DE
Ранг доходности на риск ZPRA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRA.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRA.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X014.DE c ZPRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X014.DEZPRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.20

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.83

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.15

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

5.64

+3.97

X014.DE vs. ZPRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X014.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ZPRA.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X014.DE и ZPRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X014.DE и ZPRA.DE

Максимальная просадка X014.DE за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки ZPRA.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X014.DE и ZPRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X014.DEZPRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-34.40%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-5.56%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-13.54%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-21.67%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-31.52%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.02%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-10.01%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности X014.DE и ZPRA.DE

Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что X014.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X014.DEZPRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.51%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

7.69%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

9.98%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

12.95%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.36%

+0.30%

Сравнение комиссий X014.DE и ZPRA.DE

X014.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZPRA.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X014.DE и ZPRA.DE

Дивидендная доходность X014.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ZPRA.DE в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		1.57%1.84%2.13%1.85%2.23%1.47%1.79%2.06%2.15%0.00%0.00%0.00%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.84%3.01%2.98%2.92%3.63%2.82%3.04%2.61%2.41%1.78%2.25%3.17%

Часто задаваемые вопросы

X014.DE and ZPRA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X014.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X014.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.

X014.DE tracks MSCI Pacific ESG Broad CTB Select, while ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.45% for X014.DE and 0.55% for ZPRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X014.DE и ZPRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор