PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WY и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.86%
504.39%
WY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.93

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

WY:

-1.26

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

WY:

0.86

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.74

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

WY:

-1.83

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

WY:

12.49%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

WY:

24.57%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WY:

-31.05%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.95% против 11.35% соответственно.


WY

С начала года

-6.06%

1 месяц

-14.50%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-22.16%

5 лет

15.51%

10 лет

1.95%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WY: -0.93
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -1.26
VOO: 0.01
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.86
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WY: -0.74
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WY: -1.83
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.07
WY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и VOO

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.08%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WY и VOO

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.05%
-17.13%
WY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WY и VOO

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
9.12%
WY
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab