PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WY
Weyerhaeuser Company		3.04%-13.05%-16.61%18.04%-20.44%26.92%13.04%45.57%-35.46%21.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.36% против 14.14% соответственно.

WY

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.04%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-14.05%
3 года*
-4.24%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
1.36%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weyerhaeuser Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WY:
WY с RYNWY с IPWY с LANDWY с IRMWY с HASIWY с SPYWY с WFG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WY
Ранг доходности на риск WY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.01

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

1.53

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.55

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.31

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.01

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.83

-0.76

Корреляция

Корреляция между WY и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и VOO

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WY
Weyerhaeuser Company		3.47%3.55%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок WY и VOO

Максимальная просадка WY за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

WYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-33.99%

-46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.39%

-11.98%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-24.52%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-33.99%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-5.55%

-40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.69%

-3.72%

-27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

2.55%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WY и VOO

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.34%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

9.47%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.30%

18.11%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

16.82%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

17.99%

+14.07%