Сравнение WY с O
WY (Weyerhaeuser Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WY in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, WY returned 2.63%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.63% против 4.46% соответственно.
WY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 2.63%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам WY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 4.95% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between WY and O is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.37 |
The correlation between WY and O shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
O:
$1.17
WY:
33.36
O:
52.40
WY:
1.91
O:
7.08
WY:
$6.92B
O:
$5.92B
WY:
$928.00M
O:
$3.89B
WY:
$999.00M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. O — Ранг доходности на риск
WY
O
Сравнение WY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.02 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.38 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и O
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -48.45% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -11.10% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -26.49% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -34.48% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -48.28% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -7.72% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -9.20% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 4.76% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и O
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.97% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 12.17% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 16.50% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 18.92% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 25.66% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и O
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.44% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и O
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
WY and O have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.29%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор