PortfoliosLab logo
Сравнение WY с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и MPW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WY и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.62%
126.60%
WY
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

WY:

0.89

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

MPW:

1.22

Индекс Язвы

WY:

10.03%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

MPW:

$3.29B

EPS

WY:

$0.54

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

WY:

1.27

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

WY:

2.60

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

WY:

1.89

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.33B

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.08B

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.02B

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 1.37% против -2.53% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-19.02%

5 лет

8.72%

10 лет

1.37%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-11.58%

6 месяцев

21.26%

1 год

28.47%

5 лет

-12.65%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
MPW: 1.15
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.46
WY
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и MPW

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MPW в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок WY и MPW

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-69.51%
WY
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности WY и MPW

Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 13.24%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
15.27%
WY
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию