PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158052346

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

13 авг. 2013 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FZAOX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX) показал доход в -5.22% с начала года и -1.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZAOX составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FZAOX

С начала года

-5.22%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-1.53%

3 года

7.22%

5 лет

11.82%

10 лет

7.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZAOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.73%-6.01%-5.83%-1.40%4.69%-5.22%
2024-1.43%5.52%3.71%-6.15%6.22%-0.85%7.56%0.08%0.98%-3.04%8.31%-8.20%11.74%
20239.32%-0.16%-3.53%-2.41%-2.81%9.12%4.78%-2.00%-5.46%-6.41%7.57%11.51%18.75%
2022-10.59%0.70%-0.57%-9.23%-0.03%-9.60%11.73%-3.08%-9.63%10.40%5.27%-4.67%-20.39%
20212.28%8.50%3.20%4.27%-0.14%0.87%1.00%4.16%-2.83%6.09%-2.52%3.57%31.71%
2020-1.01%-9.53%-19.35%12.95%8.72%1.98%4.67%4.07%-3.15%0.47%14.95%6.72%17.62%
201910.91%5.20%0.45%4.22%-6.01%7.66%0.70%-2.29%1.23%2.37%4.18%1.82%33.71%
20183.25%-3.29%-0.18%-0.74%2.89%-0.03%3.02%2.53%-2.43%-10.45%1.24%-11.78%-16.11%
20170.68%1.67%-0.04%0.53%0.80%2.35%-0.44%-0.27%4.74%2.60%0.79%0.12%14.26%
2016-7.93%0.04%6.74%0.51%1.48%-0.92%3.45%0.26%0.34%-4.47%7.85%2.67%9.38%
2015-2.66%6.95%1.78%-1.32%2.31%1.08%-0.94%-5.56%-3.36%3.58%2.14%-4.63%-1.35%
2014-4.17%4.26%1.05%-0.30%1.55%4.72%-5.56%5.08%-3.84%4.86%0.76%2.62%10.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FZAOX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FZAOX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.04 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.04$4.04$0.38$1.29$3.65$0.73$1.09$2.72$3.62$0.73$2.04$3.62

Дивидендный доход

13.01%12.33%1.16%4.61%9.90%2.38%4.08%13.09%12.80%2.61%7.78%12.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.04$4.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.65$3.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2019$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.93$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$3.57$3.62
2016$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.73
2015$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$2.04
2014$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$3.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z составляет 13.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.41%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.186
-32.25%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52015 июл. 2024 г.672
-27.49%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.22514 нояб. 2019 г.305
-26.15%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.39%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.416
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...