- ISIN
- US3158052346
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 13 авг. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FZAOX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции FZAOX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FZAOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,390.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX) показал доход в 18.58% с начала года и 38.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FZAOX составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FZAOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FZAOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 4.35% | -4.78% | 11.44% | 2.07% | 0.12% | 18.58% | ||||||
| 2025 | 3.73% | -6.01% | -5.83% | -1.40% | 4.69% | 6.35% | 1.52% | 4.81% | 1.11% | 1.10% | 3.40% | -0.98% | 12.25% |
| 2024 | -1.43% | 5.52% | 3.71% | -6.15% | 6.22% | -0.85% | 7.56% | 0.08% | 0.98% | -3.04% | 8.31% | -18.22% | -0.46% |
| 2023 | 9.32% | -0.16% | -3.53% | -2.41% | -2.81% | 9.12% | 4.78% | -2.00% | -5.46% | -6.41% | 7.57% | 11.51% | 18.75% |
| 2022 | -10.59% | 0.70% | -0.57% | -9.23% | -0.03% | -9.60% | 11.73% | -3.08% | -9.63% | 10.40% | 5.27% | -4.67% | -20.39% |
| 2021 | 2.28% | 8.50% | 3.20% | 4.27% | -0.14% | 0.87% | 1.00% | 4.16% | -2.83% | 6.09% | -2.52% | 3.57% | 31.71% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z has an annualized alpha of -2.65%, beta of 1.05, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2013.
- This fund participated in 116.85% of S&P 500 Index downside but only 102.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.65% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 102.17%
- Участие в снижении
- 116.85%
Комиссия
Комиссия FZAOX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FZAOX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FZAOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.93 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 13.52 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.00 | $0.38 | $1.29 | $3.65 | $0.73 | $0.94 | $2.72 | $3.62 | $0.73 | $2.04 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.61% | 0.00% | 1.16% | 4.61% | 9.90% | 2.38% | 3.53% | 13.09% | 12.80% | 2.61% | 7.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.41%март 2020 г. | 2mo 6d | 6mo 23d | 8mo 29dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.21%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 9d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.25%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.49%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 26d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.38%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FZAOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.41% | -56.78% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.10% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.21% | -18.90% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -25.43% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.92% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -10.72% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.97% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FZAOX
Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FZAOX