PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWD с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWD с TWCUX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или TWCUX.

Корреляция

Корреляция между WWD и TWCUX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WWD и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWD:

0.29

TWCUX:

0.26

Коэф-т Сортино

WWD:

0.65

TWCUX:

0.55

Коэф-т Омега

WWD:

1.10

TWCUX:

1.08

Коэф-т Кальмара

WWD:

0.62

TWCUX:

0.27

Коэф-т Мартина

WWD:

1.36

TWCUX:

0.85

Индекс Язвы

WWD:

8.83%

TWCUX:

7.85%

Дневная вол-ть

WWD:

35.15%

TWCUX:

25.52%

Макс. просадка

WWD:

-83.18%

TWCUX:

-61.31%

Текущая просадка

WWD:

0.00%

TWCUX:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWD имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции TWCUX немного отстают с 14.90%.

WWD

С начала года

18.24%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

10.43%

1 год

11.50%

5 лет

27.46%

10 лет

15.53%

TWCUX

С начала года

-8.26%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

-8.15%

1 год

6.53%

5 лет

15.26%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWD и TWCUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг риск-скорректированной доходности WWD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWD c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и TWCUX

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TWCUX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWD
Woodward, Inc.		0.52%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%
TWCUX
American Century Ultra Fund		3.91%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок WWD и TWCUX

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и TWCUX

Woodward, Inc. (WWD) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 8.75% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...