PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WVOL.AX с UMAX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVOL.AX с UMAX.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WVOL.AX (iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF) and UMAX.AX (Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF) are both Global Equities funds. WVOL.AX is passively managed, while UMAX.AX is actively managed. Over the past 5 years, WVOL.AX returned 8.03%/yr vs 9.47%/yr for UMAX.AX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WVOL.AX и UMAX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVOL.AX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у UMAX.AX с доходностью -0.54%.

WVOL.AX

1 день
0.07%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
0.11%
С начала года
1.65%
1 год
5.37%
3 года*
11.49%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

UMAX.AX

1 день
-1.20%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.54%
1 год
6.66%
3 года*
11.88%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVOL.AX и UMAX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVOL.AX
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF		1.65%10.13%20.75%5.37%-3.23%21.37%-6.48%23.83%5.64%9.58%
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		-0.54%4.00%31.81%15.37%-9.29%29.75%-6.67%22.95%2.49%5.84%

Correlation

The correlation between WVOL.AX and UMAX.AX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.59

Over the past year, the correlation between WVOL.AX and UMAX.AX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF

Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF

Часто сравнивают с WVOL.AX:
WVOL.AX с ISEC.AXWVOL.AX с USD.AXWVOL.AX с AUMF.AXWVOL.AX с BILL.AXWVOL.AX с CORE.AXWVOL.AX с ESGI.AXWVOL.AX с ESTX.AX
Часто сравнивают с UMAX.AX:
UMAX.AX с CORE.AXUMAX.AX с F100.AXUMAX.AX с FOOD.AXUMAX.AX с GEAR.AXUMAX.AX с IHOO.AXUMAX.AX с SEMI.AXUMAX.AX с VDCO.AX

Доходность на риск

WVOL.AX vs. UMAX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVOL.AX
Ранг доходности на риск WVOL.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVOL.AX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVOL.AX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVOL.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVOL.AX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVOL.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.AX
Ранг доходности на риск UMAX.AX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.AX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVOL.AX c UMAX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) и Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WVOL.AXUMAX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.65

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.94

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

1.35

+1.01

WVOL.AX vs. UMAX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVOL.AX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.AX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVOL.AX и UMAX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WVOL.AX и UMAX.AX

Максимальная просадка WVOL.AX за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки UMAX.AX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVOL.AX и UMAX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVOL.AXUMAX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-24.10%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-11.14%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-15.42%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-17.14%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.61%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.15%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.86%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WVOL.AX и UMAX.AX

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (WVOL.AX) составляет 2.19%, в то время как у Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF (UMAX.AX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что WVOL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMAX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVOL.AXUMAX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.05%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

7.92%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

9.94%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

12.93%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

13.42%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVOL.AX и UMAX.AX

Дивидендная доходность WVOL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности UMAX.AX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMAX.AX
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF		3.16%5.33%2.19%4.02%5.79%5.05%7.02%5.43%4.06%3.16%4.12%4.55%
WVOL.AX
iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF		1.46%3.09%3.43%2.19%2.62%1.75%2.36%2.37%4.62%1.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WVOL.AX and UMAX.AX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVOL.AX и UMAX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор