PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRG
Essential Utilities, Inc.		6.92%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.18% против 18.99% соответственно.

WTRG

1 день
0.92%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.58%
1 год
6.43%
3 года*
0.99%
5 лет*
1.05%
10 лет*
5.18%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Utilities, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с AWKWTRG с GWRSWTRG с UGIWTRG с XYLWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WTRG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.07

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.66

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.00

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

7.32

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между WTRG и QQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и QQQ

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.33%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и QQQ

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-82.97%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.62%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-35.12%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-35.12%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-7.86%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-32.99%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.44%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и QQQ

Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

6.61%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

12.82%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

22.70%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.38%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

22.25%

+2.56%