PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTRG с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и DUK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WTRG с DUK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или DUK.

Доходность

Сравнение доходности WTRG и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.41

DUK:

1.12

Коэф-т Сортино

WTRG:

0.75

DUK:

1.62

Коэф-т Омега

WTRG:

1.09

DUK:

1.20

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.29

DUK:

1.79

Коэф-т Мартина

WTRG:

1.36

DUK:

4.37

Индекс Язвы

WTRG:

6.73%

DUK:

4.75%

Дневная вол-ть

WTRG:

22.36%

DUK:

18.48%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

WTRG:

-20.34%

DUK:

-4.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$10.80B

DUK:

$91.50B

EPS

WTRG:

$2.23

DUK:

$6.03

Коэффициент P/E

WTRG:

17.28

DUK:

19.52

Коэффициент PEG

WTRG:

4.60

DUK:

2.96

Коэффициент P/S

WTRG:

4.78

DUK:

3.00

Коэффициент P/B

WTRG:

1.67

DUK:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$2.26B

DUK:

$30.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$1.34B

DUK:

$20.44B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$1.27B

DUK:

$15.13B

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.49% против 9.06% соответственно.

WTRG

С начала года

7.97%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-2.03%

1 год

5.67%

3 года

-2.97%

5 лет

0.20%

10 лет

6.49%

DUK

С начала года

11.28%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

2.43%

1 год

17.95%

3 года

5.69%

5 лет

10.93%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Utilities, Inc.

Duke Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и DUK

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DUK в 3.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.38%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
DUK
Duke Energy Corporation		3.55%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и DUK

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и DUK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и DUK

Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
783.63M
8.25B
(WTRG) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTRG и DUK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Utilities, Inc. и Duke Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
58.9%
51.9%
(WTRG) Валовая рентабельность
(DUK) Валовая рентабельность
WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.16M при выручке в 783.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.28B при выручке в 8.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.91M при выручке в 783.63M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.25B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.79M при выручке в 783.63M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 8.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.