Сравнение WTRG с DUK
WTRG (Essential Utilities, Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — WTRG in Utilities - Regulated Water, DUK in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, WTRG returned 3.78%/yr vs 8.65%/yr for DUK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 3.78% против 8.65% соответственно.
WTRG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.78%
DUK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам WTRG и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | -2.42% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.72% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between WTRG and DUK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.35 |
Over the past year, WTRG and DUK have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WTRG:
$10.42B
DUK:
$94.90B
WTRG:
$1.97
DUK:
$6.61
WTRG:
18.64
DUK:
18.44
WTRG:
2.62
DUK:
1.44
WTRG:
4.07
DUK:
2.85
WTRG:
1.51
DUK:
1.77
WTRG:
$2.55B
DUK:
$33.29B
WTRG:
$862.18M
DUK:
$19.45B
WTRG:
$1.23B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRG vs. DUK — Ранг доходности на риск
WTRG
DUK
Сравнение WTRG c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRG | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.95 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRG | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и DUK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRG | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -71.92% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -10.88% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -11.59% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -24.16% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -37.37% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -7.93% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.85% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.47% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и DUK
Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Duke Energy Corporation (DUK) имеют волатильность 4.98% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRG | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.90% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 10.88% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 14.39% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.80% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.37% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и DUK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DUK в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.50% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.73% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и DUK
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
WTRG and DUK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTRG has higher volatility (4.98%) compared to DUK (4.90%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRG и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор