Сравнение WTNR.L с IUSP.L
WTNR.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - WTNR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTNR.L returned 16.68%/yr vs 8.66%/yr for IUSP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTNR.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.
Доходность
Сравнение доходности WTNR.L и IUSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTNR.L показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у IUSP.L с доходностью 13.45%.
WTNR.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам WTNR.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 22.49% | 22.86% | -3.23% | 7.76% | -11.51% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -6.24% |
Correlation
The correlation between WTNR.L and IUSP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WTNR.L and IUSP.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTNR.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
WTNR.L
IUSP.L
Сравнение WTNR.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTNR.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.59 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.00 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTNR.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.31 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WTNR.L и IUSP.L
Максимальная просадка WTNR.L за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTNR.L и IUSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTNR.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -62.68% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -6.38% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -20.65% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.07% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -11.16% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.76% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTNR.L и IUSP.L
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTNR.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что WTNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTNR.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.53% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 9.40% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 12.59% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.64% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.44% | -1.24% |
Сравнение комиссий WTNR.L и IUSP.L
WTNR.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTNR.L и IUSP.L
WTNR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
WTNR.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTNR.L and IUSP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTNR.L.
WTNR.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WTNR.L and 0.40% for IUSP.L.
Подберите оптимальное распределение для WTNR.L и IUSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор