Сравнение WTIZ.DE с JPNH.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, WTIZ.DE returned 10.53%/yr vs 13.42%/yr for JPNH.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for JPNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и JPNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIZ.DE показывает доходность 16.57%, а JPNH.DE немного ниже – 16.56%. За последние 10 лет акции WTIZ.DE уступали акциям JPNH.DE по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.42% соответственно.
WTIZ.DE
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 10.53%
JPNH.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 42.09%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и JPNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 16.57% | 15.18% | 17.99% | 21.50% | -4.75% | 14.56% | -1.18% | 20.19% | -14.99% | 10.63% |
JPNH.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 16.56% | 27.75% | 21.23% | 32.08% | -4.87% | 10.85% | 5.84% | 15.91% | -17.82% | 20.38% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and JPNH.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between WTIZ.DE and JPNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. JPNH.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
JPNH.DE
Сравнение WTIZ.DE c JPNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIZ.DE | JPNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 4.16 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 14.64 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и JPNH.DE
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки JPNH.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и JPNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | JPNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -36.52% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.08% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -20.72% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -20.72% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | -36.52% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.32% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -7.95% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.87% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и JPNH.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 5.59%, в то время как у Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | JPNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.93% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 15.63% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.58% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.07% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.18% | -0.07% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и JPNH.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPNH.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и JPNH.DE
WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNH.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.76% | 0.89% | 1.52% | 1.29% | 1.66% | 1.33% | 1.09% | 1.93% | 1.89% | 1.36% | 1.96% | 1.84% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and JPNH.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.45% for JPNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и JPNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор