PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 9.88%/yr for JP40.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у JP40.DE с доходностью 16.15%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%11.68%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and JP40.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between WTIZ.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.58

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.03

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.04

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.45

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и JP40.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-28.51%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.43%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-15.82%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.66%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.23%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.10%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.85%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и JP40.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.29%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.70%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.10%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.56%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.50%

+0.10%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и JP40.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и JP40.DE

Ни WTIZ.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTIZ.DE and JP40.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JP40.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JP40.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор