Сравнение WTIZ.DE с IQQJ.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 9.84%/yr for IQQJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и IQQJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, а IQQJ.DE немного ниже – 16.83%.
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
IQQJ.DE
- 1 день
- -14.69%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и IQQJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 16.83% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 11.97% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and IQQJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between WTIZ.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
IQQJ.DE
Сравнение WTIZ.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIZ.DE | IQQJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.07 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 9.16 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIZ.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.87 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.28 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и IQQJ.DE
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и IQQJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -54.99% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -14.69% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -16.72% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -19.40% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -14.69% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -16.84% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.33% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и IQQJ.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 30.30% | -26.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 33.04% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 34.82% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.13% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.82% | -2.22% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и IQQJ.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и IQQJ.DE
WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.52% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and IQQJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.12% for IQQJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и IQQJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор