Сравнение WTIZ.DE с BATG.DE
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.49%
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 19.47% | 15.18% | 17.99% | 21.50% | 4.39% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 2.12% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and BATG.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between WTIZ.DE and BATG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
BATG.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIZ.DE c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIZ.DE | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | — | — |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и BATG.DE
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BATG.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и BATG.DE
Ни WTIZ.DE, ни BATG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and BATG.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.
WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: WisdomTree and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор