PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 22.38%/yr for ZPDT.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%51.17%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and ZPDT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between WTI2.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

WTI2.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.43

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.14

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.19

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

8.35

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа ZPDT.DE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.43

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.03

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-31.48%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.47%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-29.50%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-29.50%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.09%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-5.68%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.91%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и ZPDT.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.06%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

14.78%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

20.30%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

22.33%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

21.38%

+5.39%

Сравнение комиссий WTI2.DE и ZPDT.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и ZPDT.DE

Ни WTI2.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор