PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

VVSM.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
17.60%
С начала года
86.02%
6 месяцев
84.42%
1 год
162.55%
3 года*
56.95%
5 лет*
38.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%5.32%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.02%33.22%31.47%70.16%-32.77%58.37%1.50%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and VVSM.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.84

The correlation between WTI2.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V

Доходность на риск

WTI2.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEVVSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
5.17

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
5.30

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

14.16

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

48.94

-30.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

5.17

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.21

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.24

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и VVSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-37.64%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-11.65%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-37.53%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-37.64%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.77%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-10.22%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.38%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и VVSM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) составляет 9.87%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

12.04%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

24.35%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

31.92%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

31.15%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

30.81%

-4.04%

Сравнение комиссий WTI2.DE и VVSM.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и VVSM.DE

Ни WTI2.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VVSM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VVSM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.35% for VVSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и VVSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор