Сравнение WTER.DE с WTEF.DE
WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both exchange-traded funds - WTER.DE is a REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate, while WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS. Both are passively managed. Over the past year, WTER.DE returned 43.05% vs 21.82% for WTEF.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTER.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for WTEF.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTER.DE и WTEF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTER.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью 9.49%.
WTER.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEF.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTER.DE и WTEF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 23.54% | 17.11% | 0.49% | 12.92% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 9.49% | 3.44% | 28.84% | 6.12% |
Correlation
The correlation between WTER.DE and WTEF.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between WTER.DE and WTEF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTER.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск
WTER.DE
WTEF.DE
Сравнение WTER.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTER.DE | WTEF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.57 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 8.75 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTER.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.66 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.20 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WTER.DE и WTEF.DE
Максимальная просадка WTER.DE за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTER.DE и WTEF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTER.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -22.39% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.53% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.52% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -3.55% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.51% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTER.DE и WTEF.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что WTER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTER.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.73% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 9.66% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 13.17% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.98% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.98% | +2.63% |
Сравнение комиссий WTER.DE и WTEF.DE
WTER.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTER.DE и WTEF.DE
Дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 1.59% | 1.65% | 1.14% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
WTER.DE and WTEF.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.
WTER.DE is categorized as REIT, while WTEF.DE is Large Cap Blend Equities. WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS. Their fees differ too: 0.45% for WTER.DE and 0.20% for WTEF.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTER.DE и WTEF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор