PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEM.DE с WTD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEM.DE с WTD7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE).

WTEM.DE и WTD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. WTD7.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEM.DE и WTD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEM.DE и WTD7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.37%3.47%15.77%14.05%-9.25%30.16%5.77%37.07%-5.66%13.23%
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		1.45%17.19%5.65%10.32%-15.50%27.86%-4.84%31.36%-18.57%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, WTEM.DE показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у WTD7.DE с доходностью 1.45%.

WTEM.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.20%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

WTD7.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.45%
6 месяцев
4.43%
1 год
13.66%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WTEM.DE:
WTEM.DE с VYMWTEM.DE с FLXX.DEWTEM.DE с LGQI.DEWTEM.DE с WTEE.DEWTEM.DE с ZPRG.DEWTEM.DE с QDVW.DEWTEM.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с WTD7.DE:
WTD7.DE с ZPRX.DEWTD7.DE с SPYWTD7.DE с VUSA.ASWTD7.DE с LYY0.DEWTD7.DE с SPYL.DEWTD7.DE с CEMT.DEWTD7.DE с PRAZ.DE

Сравнение комиссий WTEM.DE и WTD7.DE

И WTEM.DE, и WTD7.DE имеют комиссию равную 0.38%.

WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
WTD7.DE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WTEM.DE vs. WTD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTD7.DE
Ранг доходности на риск WTD7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTD7.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTD7.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTD7.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTD7.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTD7.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEM.DE c WTD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEM.DEWTD7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.89

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.25

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.50

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

5.12

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEM.DE vs. WTD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEM.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа WTD7.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEM.DE и WTD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEM.DEWTD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между WTEM.DE и WTD7.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEM.DE и WTD7.DE

Ни WTEM.DE, ни WTD7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEM.DE и WTD7.DE

Максимальная просадка WTEM.DE за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки WTD7.DE в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEM.DE и WTD7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEM.DEWTD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-43.81%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.61%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-26.58%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.29%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.71%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.70%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEM.DE и WTD7.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) составляет 4.55%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (WTD7.DE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что WTEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEM.DEWTD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.78%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.09%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.32%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

15.67%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

18.88%

-4.44%