PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

WTEC.L и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.67%31.71%3.19%17.83%-15.58%11.18%8.26%21.65%-13.90%26.34%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как XEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 0.98%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.23%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.77%
1 год
23.45%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий WTEC.L и XEF.TO

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

WTEC.L vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.92

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.05

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.87

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.43

+0.56

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и XEF.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и XEF.TO

WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и XEF.TO

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке XEF.TO в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-28.51%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.28%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-24.58%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.37%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.64%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.98%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и XEF.TO

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.86%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.24%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

10.96%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

17.64%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

16.36%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.44%

+4.32%