PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с SXLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с SXLK.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS).

WTEC.L и SXLK.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SXLK.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и SXLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и SXLK.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-17.95%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		-8.43%24.94%23.18%55.91%-29.54%36.36%43.38%48.42%-17.11%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у SXLK.AS с доходностью -8.43%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

SXLK.AS

1 день
3.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-6.74%
1 год
30.37%
3 года*
21.90%
5 лет*
15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY

Сравнение комиссий WTEC.L и SXLK.AS

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXLK.AS в 0.15%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WTEC.L vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LSXLK.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.80

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.70

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.58

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. SXLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLK.AS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и SXLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LSXLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.19

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и SXLK.AS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и SXLK.AS

Ни WTEC.L, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и SXLK.AS

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки SXLK.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и SXLK.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LSXLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-31.37%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-15.83%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-30.08%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-12.97%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.63%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.75%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и SXLK.AS

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LSXLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.18%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.14%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

24.52%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

22.91%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

23.47%

-1.71%