Сравнение WTEC.L с QWTM.L
WTEC.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - WTEC.L tracks the MSCI World Information Technology index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEC.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.16%.
WTEC.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 24.26%
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 42.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEC.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | 24.09% | 10.29% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.16% | 19.97% |
Correlation
The correlation between WTEC.L and QWTM.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEC.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
QWTM.L
Сравнение WTEC.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 3.05 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и QWTM.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -25.40% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -4.52% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.22% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 39.87% | -19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 39.87% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 39.87% | -17.98% |
Сравнение комиссий WTEC.L и QWTM.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и QWTM.L
Ни WTEC.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTEC.L and QWTM.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
WTEC.L tracks MSCI World Information Technology index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for WTEC.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для WTEC.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор