Сравнение WTEC.L с ITEC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L).
WTEC.L и ITEC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. ITEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и ITEC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 46.72% | -3.47% | 37.86% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 5.05% | 24.42% | 1.83% | 39.26% | -32.50% | 26.69% | 24.15% | 33.98% | -11.43% | 36.88% |
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 5.05%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
ITEC.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и ITEC.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
ITEC.L
Сравнение WTEC.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.69 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.98 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.47 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.28 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.46 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и ITEC.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и ITEC.L
Ни WTEC.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и ITEC.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки ITEC.L в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и ITEC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -38.49% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.75% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -38.49% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -6.50% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -9.20% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.97% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и ITEC.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.86%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.42% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 18.55% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 26.30% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.60% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 25.50% | -3.74% |