Сравнение WTEC.L с INTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L).
WTEC.L и INTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. INTL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и INTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 39.83% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | -1.14% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Разные валюты инструментов
WTEC.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью -1.14%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и INTL.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
INTL.L
Сравнение WTEC.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.22 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.88 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 9.07 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и INTL.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и INTL.L
Ни WTEC.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и INTL.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и INTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -37.71% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -15.10% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -36.92% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -8.06% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -11.22% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.88% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и INTL.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) составляет 6.86%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.95% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 19.76% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 28.13% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 27.29% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 27.98% | -6.22% |