Сравнение WTEC.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
WTEC.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 46.72% | -3.47% | 37.86% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и CNDX.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
CNDX.L
Сравнение WTEC.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.26 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 12.14 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и CNDX.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и CNDX.L
Ни WTEC.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и CNDX.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -35.17% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -12.06% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -35.17% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -7.55% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.35% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.95% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и CNDX.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.11% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 11.94% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 19.67% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.86% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.01% | +1.75% |