PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEC.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и ACWI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
-1.60%22.95%17.67%21.68%-18.36%19.19%15.32%26.81%-9.98%23.68%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью -4.09%.


WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*

ACWI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-0.66%
1 год
19.01%
3 года*
16.71%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Сравнение комиссий WTEC.L и ACWI.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.


Доходность на риск

WTEC.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEC.LACWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.70

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.93

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.09

-3.02

WTEC.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEC.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.59

+0.39

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и ACWI.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и ACWI.L

Ни WTEC.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и ACWI.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и ACWI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEC.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-25.44%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-10.47%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-18.07%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-4.06%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.70%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.90%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и ACWI.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEC.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.56%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

8.79%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.56%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.19%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

15.61%

+6.15%