PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с ACWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L).

WTEC.L и ACWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. ACWD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и ACWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		-1.56%22.83%17.76%22.27%-18.37%18.77%15.91%25.80%-9.85%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью -1.56%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

ACWD.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
22.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с IWQU.LACWD.L с ACWI.LACWD.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий WTEC.L и ACWD.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Доходность на риск

WTEC.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LACWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.98

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.44

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.83

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.67

+0.31

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и ACWD.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и ACWD.L

Ни WTEC.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и ACWD.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и ACWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-33.64%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-11.57%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-26.18%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.53%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.72%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.23%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и ACWD.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.80%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

9.35%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.72%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.48%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

15.79%

+5.97%