Сравнение WTDX.DE с WTEF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE).
WTDX.DE и WTEF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDX.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDX.DE и WTEF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDX.DE и WTEF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 13.33% | 17.62% | 36.61% | -1.66% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | -2.73% | 3.44% | 28.84% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у WTEF.DE с доходностью -2.73%.
WTDX.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 17.05%
WTEF.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDX.DE и WTEF.DE
WTDX.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.
Доходность на риск
WTDX.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск
WTDX.DE
WTEF.DE
Сравнение WTDX.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDX.DE | WTEF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.50 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.78 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 1.57 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.25 | 5.20 | +15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDX.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.50 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WTDX.DE и WTEF.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDX.DE и WTEF.DE
Дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.29% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTDX.DE и WTEF.DE
Максимальная просадка WTDX.DE за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDX.DE и WTEF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDX.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -22.39% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.59% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.36% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.72% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.57% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDX.DE и WTEF.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что WTDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDX.DE | WTEF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.31% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 10.29% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 17.31% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.11% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 15.11% | +5.22% |